LUIS. A. TORRALBA
"Hemos intensificado el seguimiento exhaustivo de la morosidad en los últimos meses. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de sistemas informatizados con unas herramientas muy avanzadas que nos advierten de clientes con problemas de liquidez antes de que dejen de pagar alguna cuota. Entonces hablamos con ellos, les ofrecemos alternativas, como la hipoteca con carencia, siempre adaptándonos a sus posibilidades. Pese al aumento de la mora tenemos un lema: la morosidad nos ocupa, pero no nos preocupa". Así se expresa un especialista del departamento de riesgos de una importante entidad financiera local .
Las medidas o modelos de negocio que están adoptando las entidades financieras para controlar el riesgo de impago se ha convertido en una cuestión tabú. De hecho, este semanario ha querido contactar con un buen número de ellas y han sido escasas las que se han mostrado dispuesta a comentarlas. Además, las que han informado han sido poco explícitas. Sin embargo, todas ellas se están viendo afectadas por el aumento de la morosidad, que en cuestión de meses ha pasado de ser un motivo de envidia internacional a convocar serios problemas.
El número de impagados ha entrado en una preocupante espiral alcista. De hecho, sólo en el primer semestre de 2008 rozaba el mismo que se había computado durante todo el pasado año (16.251 millones de euros), según datos del Banco de España. Todo un aviso a navegantes que todavía lo es más viendo como bancos y cajas reducen a velocidad de crucero su tasa de cobertura: el porcentaje de la cartera de morosos que cubre el fondo de insolvencias .
Ahí está el caso del Banco de Valencia, cuyo ratio ha pasado del 315,59% del 31 de diciembre pasado al 120,13% del cierre del tercer trimestre de este año, aunque aún así se mantiene en la banda media del sector. Se considera que perder el umbral del 100% significa que las provisiones comienzan a ser insuficientes para hacer frente a los posibles casos de impago.
Un portavoz del Banco de Valencia ha manifestado a este semanario que desde el año 2005 la entidad está trabajando "sin descanso" en los riesgos de crédito. "Para ello mejoramos los procesos de admisión y seguimiento del riesgo mediante herramientas innovadoras como el scoring proactivo y reactivo, así como modelos de rating de empresas", explica.
Unos modelos que, a decir del mismo portavoz, están a punto de ser homologados por el Banco de España. "Podríamos decir que estamos en el pelotón de cabeza para recibir el visto bueno de dicha autoridad". Además, el banco ha reforzado su departamento de recuperaciones, que actualmente cuenta con cerca de una veintena de personas, además de un buen número de abogados que ya supera la treintena repartidos por toda España. Al frente del mismo la entidad acaba de situar a uno de sus directivos mas cualificados, Carlos Zafrilla, procedente del área de capital riesgo.
La CAM cuenta también con herramientas de carácter cuantitativo y sistemas de evaluación automática del riesgo como el scoring proactivo y reactivo para particulares, y modelos de rating interno para empresas, que sirven de apoyo a sus profesionales en la toma de decisiones de una manera objetiva. Así lo reconocen en la memoria de cuentas anuales consolidadas a 31 de diciembre pasado.
Precisamente fue en 2007 cuando la CAM estableció una nueva escala maestra para comparar de forma fácil las puntuaciones de los modelos internos de probabilidad de incumplimiento. Dicha escala comprende una valoración del rating interno que va del 1 al 10: a menor número mayor probabilidad de incumplimiento. Así, una puntuación del 1 equivale a un riesgo de impago del 39%.
Asimismo, el director general de la caja, Roberto López, reconoció públicamente hace unos días que la CAM había reforzado sus sistemas de prevención y gestión de riesgos. Una de las medidas adoptadas fue la incorporación de 300 personas a los procesos de control de morosidad. Todo es poco para la caja alicantina, ya que hoy en día cuenta con uno de los ratios de cobertura más bajos de todo el sector y en zona de elevado riesgo: un 49,9%.
Bancaja, por su parte, también cuenta con sistemas de control establecido para evaluar, mitigar o reducir los principales riesgos de la entidad tal y como se puede observar en el informe anual de gobierno corporativo de la caja.
Los riesgos de la entidad presidida por José Luis Olivas se recogen en una herramienta de control integral de riesgos que aglutina, documental y formalmente, los objetivos, políticas, límites, funciones y facultades establecidas respecto a cada uno de ellos: riesgo de crédito, de mercado y contrapartida, tipo de interés, liquidez, tipo de cambio y operacional. Al cierre del primer semestre, Bancaja contaba con un índice de cobertura del 111,87%.
Prudencia y control
El Banco de Sabadell es una de las entidades que ha mostrado a este semanario los modelos de valoración de riesgo de crédito que utiliza a la hora de conceder créditos. "Disponemos de sistemas internos de valoración y medición del riesgo, diferenciados por segmentos de negocio y producto, que nos permiten tanto en la concesión, como en el posterior seguimiento del cliente, establecer cuál es el riesgo que estamos asumiendo bajo unos criterios de prudencia y control contínuo", señalan desde la entidad catalana.
Unos sistemas internos que han sido del agrado del Banco de España, dado que a finales del pasado mes de julio el organismo gobernado por Miguel Ángel Fernández Ordóñez autorizó el uso de los modelos internos de riesgo de Banco Sabadell -que comenzó a desarrollar a mediados de los años noventa- para el cálculo de los requerimientos de capital que establece Basilea II, es decir, el patrón por el que se rigen actualmente bancos y cajas en el sistema financiero mundial.
De este modo se benefician los segmentos de empresas, promotores, hipotecas y préstamos al consumo -que suponen más del 75% de la exposición del banco al riesgo de crédito-, presentados por Banco Sabadell para su homologación con el objeto de ser utilizados en el cálculo de los requerimientos de recursos propios mínimos exigibles. Además de todo ello, el banco ha reforzado sus equipos de recuperaciones con algunos especialistas dedicados a los temas más significativos.
La primera caja de ahorros por activos de España, La Caixa, sigue reforzando los procesos y herramientas para mejorar la calidad de los sistemas de gestión y control de riesgos y de la solvencia. Así lo han manifestado a este semanario. En ese sentido, la caja catalana recibió en junio de 2008 la autorización del Banco de España para la utilización de modelos internos para calcular los requerimientos mínimos de capital por riesgo de crédito en el ámbito de Basilea II.
